Estratégia de negociação do euro

Introdução ao Trading Eurodollar Futures.
Facilmente confundido com os futuros de divisas entre EUR / USD ou Euro FX, os eurodólares não têm nada a ver com a moeda única da Europa que foi lançada em 1999. Em vez disso, os eurodólares são depósitos a prazo denominados em dólares americanos e detidos em bancos fora dos Estados Unidos. Um depósito de tempo é simplesmente um depósito bancário com juros com uma data específica de vencimento.
Como resultado de fora das fronteiras dos EUA, os eurodólares estão fora da jurisdição da Reserva Federal e estão sujeitos a um menor nível de regulamentação. Como os eurodólares não estão sujeitos aos regulamentos bancários dos EUA, o maior nível de risco para os investidores se reflete em taxas de juros mais altas.
O nome de eurodólares foi derivado do fato de que os depósitos inicialmente denominados em dólares eram em grande parte detidos em bancos europeus. No início, esses depósitos eram conhecidos como dólares do eurobank. No entanto, os depósitos denominados em dólares dos EUA são agora detidos em centros financeiros em todo o mundo e referidos como eurodólares.
Da mesma forma, o termo eurocurrency é usado para descrever a moeda depositada em um banco que não está localizado no país onde a moeda foi emitida. Por exemplo, o iene japonês depositado em um banco no Brasil seria definido como euro-moeda.
Após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a quantidade de depósitos em dólares americanos realizada fora dos Estados Unidos aumentou consideravelmente. Os fatores contribuintes incluíram o aumento do nível de importações para os Estados Unidos e a ajuda econômica para a Europa como resultado do Plano Marshall.
O mercado do eurodólar traça suas origens para a era da Guerra Fria da década de 1950. Durante este período, a União Soviética começou a mover sua receita denominada em dólares, derivada da venda de commodities como petróleo bruto, fora dos bancos dos EUA. Isso foi feito para evitar que os EUA pudessem congelar seus ativos. Desde então, os eurodólares tornaram-se um dos maiores mercados monetários de curto prazo do mundo e suas taxas de juros emergiram como referência para o financiamento corporativo.
O contrato de futuros eurodollar foi lançado em 1981 pela Chicago Mercantile Exchange (CME), marcando o primeiro contrato de futuros com liquidação de caixa. No vencimento, o vendedor de contratos de futuros liquidados em dinheiro pode transferir a posição de caixa associada ao invés de fazer uma entrega do ativo subjacente.
Os futuros do Eurodollar foram inicialmente negociados no andar superior da Chicago Mercantile Exchange em seu maior poço, que acomodou até 1.500 comerciantes e funcionários. No entanto, a maioria do comércio de futuros de eurodólares agora ocorre eletronicamente.
O instrumento subjacente em futuros de eurodólares é um depósito de prazo de eurodólares, com um valor principal de US $ 1.000.000 com vencimento de três meses.
O símbolo do contrato de eurodólar aberto é ED e o símbolo do contrato eletrônico é GE. A negociação eletrônica de futuros de eurodólares ocorre na plataforma de negociação eletrônica da CME Globex, de domingo a sexta-feira, das 5:00 da. m. - 16:00. Hora central. Os meses de vencimento são março, junho, setembro e dezembro, conforme outros contratos de futuros financeiros. O tamanho do tiquetaque (flutuação mínima) é um quarto de um ponto base (0,0025 = $ 6,25 por contrato) no mês do contrato vencendo mais próximo e metade de um ponto base (0,005 = $ 12,50 por contrato) em todos os outros meses contratuais. A alavancagem utilizada nos futuros permite que um contrato seja negociado com margem de cerca de US $ 1.000.
Os Eurodólares cresceram para ser o principal contrato que ofereceu o CME em termos de volume diário médio e interesse aberto. A partir do terceiro trimestre de 2013, os eurodólares superaram os futuros da E-Mini S & amp; P 500, do petróleo bruto e do Tesouro a 10 anos no volume diário médio de negociação e no interesse aberto.
O preço dos futuros de eurodólares reflete a taxa de juros oferecida nos depósitos denominados em dólares norte-americanos detidos em bancos fora dos Estados Unidos. Mais especificamente, o preço reflete o indicador de mercado da taxa de juros LIBOR de US $ 3 meses antecipada na data de liquidação do contrato.
A Taxa Aberta Interbancária de Londres (LIBOR) é uma referência para as taxas de juros de curto prazo em que os bancos podem contrair empréstimos no mercado interbancário de Londres. Os futuros do Eurodollar são um derivativo baseado na LIBOR, refletindo a Taxa Aberta Interbancária de Londres por um depósito offshore de US $ 1.000.000 de 3 meses. (Veja "Uma Introdução à LIBOR")
Os preços futuros do Eurodollar são expressos numericamente usando 100 menos a taxa de juros implícita de 3 meses de dólar LIBOR nos EUA. Desta forma, um preço de eurodólares de futuros de US $ 96,00 reflete uma taxa de juros implícita de liquidação de 4%.
Por exemplo, se um investidor comprar um contrato de futuros de eurodólares a US $ 96,00 e o preço subir para US $ 96,02, isso corresponde a uma menor liquidação implícita da LIBOR em 3,98%. O comprador do contrato de futuros terá feito US $ 50. (1 ponto base, 0,01, é igual a $ 25 por contrato, portanto, um movimento de 0,02 é igual a uma mudança de US $ 50 por contrato).
Hedging with Eurodollar Futures.
Os futuros do Eurodollar fornecem um meio eficaz para as empresas e os bancos garantir uma taxa de juros por dinheiro que planeja emprestar ou emprestar no futuro. O contrato Eurodollar é utilizado para proteger as mudanças da curva de rendimentos ao longo de vários anos no futuro.
Por exemplo: Diga que uma empresa sabe em setembro que precisará emprestar US $ 8 milhões em dezembro para fazer uma compra. Lembre-se de que cada contrato de futuros de eurodólares representa um depósito de tempo de US $ 1.000.000 com vencimento de três meses. A empresa pode se proteger contra uma mudança adversa nas taxas de juros durante esse período de três meses por contratos de futuros Eurodollar de 8 de dezembro, representando os US $ 8 milhões necessários para a compra.
O preço dos futuros de eurodólares reflete a Taxa Aberta Interbancária (LIBOR) prevista no momento da liquidação, neste caso, em dezembro. Ao vender em breve o contrato de dezembro, a empresa gera um aumento nas taxas de juros, refletido em preços de futuros Eurodollar de dezembro correspondentes.
Suponhamos que, em 1º de setembro, o preço do contrato de futuros eurodólares de dezembro era exatamente $ 96,00, o que implica uma taxa de juros de 4,0%, e no final de dezembro, o preço de fechamento final é de US $ 95,00, refletindo uma taxa de juros mais alta de 5,0%. Se a empresa tivesse vendido os contratos Eurodollar de 8 de dezembro em US $ 96,00 em setembro, teria lucrado com 100 pontos base (100 x $ 25 = $ 2,500) em 8 contratos, equivalendo a US $ 20.000 (US $ 2.500 x 8) quando cobriu a posição curta.
Desta forma, a empresa conseguiu compensar o aumento das taxas de juros, bloqueando efetivamente a LIBOR prevista para dezembro, uma vez que se refletiu no preço do contrato Eurodollar de dezembro no momento em que realizou a venda curta em setembro.
Especulando com Eurodollar Futures.
Como um produto de taxa de juros, as decisões políticas da Reserva Federal dos EUA têm um grande impacto no preço dos futuros do eurodólar. A volatilidade neste mercado é normalmente vista em torno de importantes anúncios do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e lançamentos econômicos que poderiam influenciar a política monetária da Reserva Federal.
Uma mudança na política do Federal Reserve para reduzir ou aumentar as taxas de juros pode ocorrer ao longo de um período de anos. Os futuros do eurodólar são impactados por essas principais tendências da política monetária.
As qualidades de tendência a longo prazo dos futuros de eurodólares tornam o contrato uma escolha atraente para os comerciantes usando estratégias de tendências seguindo. Considere o seguinte quadro entre 2000 e 2007, onde o eurodólar apresentou tendência ao longo de 15 meses consecutivos e mais tarde apresentou tendência menor por 27 meses consecutivos.
Figura 1: os Eurodólares mostraram historicamente longos períodos de tendência de movimento de preços entre longos períodos de negociação lateral.
Os altos níveis de liquidez junto com níveis relativamente baixos de volatilidade intradiária criam uma oportunidade para os comerciantes que usam um estilo de negociação de "mercado". Os comerciantes que usam esta estratégia não direcional colocam ordens na oferta e oferecem simultaneamente, tentando capturar o spread. Estratégias mais sofisticadas, como arbitragem e propagação contra outros contratos também são usadas pelos comerciantes no mercado de futuros eurodólar.
O spread da TED é a diferença de preço entre as taxas de juros dos contratos de futuros de três meses para os títulos do Tesouro dos EUA e os contratos de três meses para os Eurodólares com os mesmos meses de vencimento. TED é um acrônimo usando T-Bill e ED, o símbolo do contrato de futuros eurodolar. Este spread é um indicador de risco de crédito; um aumento ou diminuição do spread TED reflete o sentimento no nível de risco padrão de empréstimos interbancários.
Os eurodólares são muitas vezes ignorados pelos comerciantes de varejo que tendem a gravitar em contratos de futuros que oferecem mais volatilidade de curto prazo, como o E-mini S & P ou Crude Oil. No entanto, o nível profundo de liquidez e as tendências de tendências a longo prazo do mercado de eurodólares apresentam oportunidades interessantes para comerciantes de futuros pequenos e grandes.

3 estratégias simples para os comerciantes do euro.
Os comerciantes do euro (EUR) especulam sobre a força da economia da zona do euro, em comparação com os principais parceiros. A relação entre o euro eo dólar americano (USD) marca o par de divisas mais líquido do mundo, com spreads apertados e amplos movimentos de preços que suportam um fluxo contínuo de oportunidades lucrativas.
Embora existam muitas maneiras de negociar o par EUR / USD, três estratégias simples foram consistentemente eficazes. Estes podem ser executados por comerciantes de forex em todos os níveis de habilidade, com os participantes mais recentes reduzindo o tamanho da posição para controlar o risco, enquanto os jogadores experientes aumentam o tamanho para aproveitar ao máximo as oportunidades.
Os comerciantes de capital podem aplicar essas técnicas com CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE), que rastreia o par forex em tempo real. Os ETF com alavancas e inversas também podem ser negociados se você tiver as habilidades necessárias para gerenciar o risco adicional. O ProShares Ultra Euro (ULE) oferece uma exposição lateral dupla longa, mas é negociada em apenas 24,283 ações por dia, em média. O ProShares UltraShort Euro (EUO) oferece alavancagem igual a vendedores curtos e maior liquidez, negociando mais de 700.000 ações por dia, em média.
Compre ou venda o pullback.
A tendência da EUR / USD em ambas as direções e carrega o preço de um nível para outro em um loop de feedback positivo que pode gerar um impulso considerável. No entanto, esse movimento rápido tende a desaparecer quando a equação da oferta / demanda muda, muitas vezes atrapalhando os retardatários em posições que serão excitadas por perdas quando o par de moedas reverte e encabeça na direção oposta.
A estratégia de retração aproveita esse movimento de contra-tendência, identificando níveis significativos de suporte ou resistência que devem acabar com o balanço de preços e reintegrar a direção de tendência inicial. Estes níveis geralmente ocorrem em níveis ou níveis anteriores, bem como em níveis fundamentais definidos pelos recortes Fibonacci, médias móveis e o ponto inicial do impulso original.
Compre The Breakout / Sell The Breakdown.
O par geralmente rola de um lado para o outro dentro de limites confinados por períodos prolongados, estabelecendo intervalos de negociação bem definidos que acabarão por produzir novas tendências, maior ou menor. A paciência durante essas fases de consolidação costuma compensar com entradas de comércio de baixo risco quando o suporte ou resistência finalmente se quebra, dando lugar a uma forte reunião ou selloff.
É necessário um bom tempo para aproveitar ao máximo essa estratégia simples. Digite muito cedo e o alcance pode segurar e desencadear uma inversão. Digite muito tarde e o risco aumenta porque a posição executará bem acima do novo suporte ou muito abaixo da nova resistência. Muitas vezes, é uma boa idéia reduzir o risco de tempo, abrindo uma posição parcial quando o par explodir ou diminuir e adicionar a ele no primeiro recuo menor.
Digite padrões de intervalo estreito.
O par aumentará frequentemente ou cairá em uma barreira significativa e depois vai dormir, imprimindo barras de preço de faixa estreita que reduzem a volatilidade e aumentam os níveis de apatia. Por coincidência, esta interface silenciosa muitas vezes marca um sinal de entrada poderoso para uma quebra ou avaria. Essa estratégia entra na posição dentro do padrão de alcance estreito, com uma parada apertada no lugar em caso de reversão maior.
Esta configuração muitas vezes imprime uma barra NR7, que marca a barra de preços mais estreita das últimas sete barras. Originalmente observado nos mercados de futuros dos EUA na década de 1950, esse padrão poderoso mas simples prevê que as barras de preços se expandirão em uma grande ruptura ou avaria. É também uma entrada de baixo risco porque a perda de stop pode ser ajustada muito perto do preço de entrada.
The Bottom Line.
Novos e experientes comerciantes do euro podem executar três estratégias simples, mas eficazes, que se aproveitam da repetição de ação de preço.

Estratégia de negociação do euro
Eu vou compartilhar com você uma das estratégias de negociação mais simples que você possa encontrar. Isso é baseado na idéia & ldquo; KISS-K eep I t S implement S tupid & rdquo ;. Não envolve nenhum indicador sofisticado ou complicado, nem envolvem metodologias complexas. Depois de ler isso, você pode se perguntar por que não ocorreu com você ou se isso realmente funciona. Garanto-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras e instruções básicas, você nunca terá uma semana perdedora ou um mês (pode haver poucos dias perdidos de vez em quando). Então, se você estiver pronto para isso, aqui vai,
Média móvel simples 200 (para direção)
Média móvel simples 10 (para entrada)
Prazo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os comerciantes do dia podem usar gráficos de 5 min, os comerciantes Swing podem usar gráficos horários e o investidor de longo prazo pode usar gráficos diários.
Item - Pode ser usado para qualquer par de moedas, commodities, índices ou ações.
Entrada Longa - Quando a vela do preço fecha ou já está acima de 200 dias MA, então espere a correção do preço até que o preço caia para 10 dias MA, então quando a vela fecha acima de 10 dias MA no lado positivo, entre no comércio. A perda de parada seria quando o preço se fechar abaixo do MA de 10 dias.
Entrada curta - Quando a vela do preço fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, espere a correção do preço até o preço aumentar até 10 dias MA, então quando a vela fecha abaixo de 10 dias MA na desvantagem, entre no comércio. A perda de parada seria quando o preço se fechar acima do MA de 10 dias.
Limite - O alvo de lucro variaria com cada item. Para os comerciantes do dia, sugiro uma meta de lucro de 50% da faixa de negociação média diária desse item no último mês.
Por exemplo, se o EUR / JPY (o meu favorito no momento) tiver uma média média diária de 120 para o último mês, eu sugeriria lucro alvo de 60 pips por dia de comércio.
Os objetivos de lucro para outros itens podem ser elaborados de forma semelhante. Seria um erro usar os mesmos níveis de metas de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião, a moeda sempre tem uma personalidade diferente. Isso significa que o intervalo diário de negociação, a volatilidade, a reação a qualquer notícia, etc. é diferente para todos os pares de moedas.
1. Siga as instruções de entrada e saia exatamente como acima. Don & rsquo; t segundo palpite, ou assumir / presumir qualquer coisa.
2. Evite entrar no comércio quando o preço estiver temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço da vela não está completamente formado. Entre no comércio somente após o preço da vela se fechar acima / abaixo do MA de 10 dias.
3. Saia do comércio imediatamente quando a vela do preço fecha acima / abaixo de 10 dias MA na direção oposta ao comércio. Don & rsquo; t permanecem no comércio desejando que ele se torne seu favor.
4. Nunca troque na direção oposta do mercado. ou seja, não comprar quando o preço for inferior a 200 dias MA e vender quando o preço for superior a 200 dias MA.
5. Tire lucros quando o limite for atingido. Don & rsquo; t ser ganancioso e continuar aumentando o alvo. Lembre-se: um pássaro na mão vale dois no mato.
1. Para os comerciantes do dia forex, esta estratégia funciona melhor na sessão de Londres, pois há uma maior volatilidade. Cerca de 3 am-11am NY time seria o melhor momento.
2. Como esta estratégia se baseia em análise puramente técnica, sugiro que você desative suas contribuições de análise e novidades fundamentais. Don & rsquo; t permitem análises fundamentais para influenciar os negócios. Lembre-se - o preço sempre está certo. Seja qual for o efeito que a análise fundamental ou as Notícias tenham na moeda sempre refletirão no preço.
3. Don & rsquo; t saltar para os comércios. Dê tempo para que o conjunto seja formado. Sempre haverá oportunidades disponíveis.
4. Leverage é um assassino silencioso. Don & rsquo; t usam alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não impedirá que você destrua sua equidade.
5. Lembre-se - Apenas 5% do dia os comerciantes ganham dinheiro consistentemente. E a estratégia de negociação não é a principal razão para isso. A incapacidade de implementar a estratégia de forma integral e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos comerciantes do dia.
Anexo aqui capturas de tela de gráficos que mostram os sinais de entrada e saída para moedas diferentes e para diferentes prazos.
Fig. 1- gráfico Euro-USD para 14 de fevereiro de 2013, com lucro de 50 pips.
Fig. 2- gráfico Euro-JPY 5min para 14Feb 2013, com lucro de 60+ pips.
Fig. 3- gráfico de 5 minutos GBP-JPY para 14 de fevereiro de 2013, com lucro de 50 pips.
Fig. 4- Euro-USD Gráfico horário de 22 a 31 de janeiro de 2013, com lucro de mais de 200 pips.
Fig. 5: gráfico Euro-JPY Hrly de 04-15 de janeiro de 2013, com lucro de mais de 300 pips.
Fig 6- GBP-JPY Gráfico hrly de 09-15 de janeiro de 2013, com lucro de 300 pips.
Conforme visto pelas capturas de tela, este sistema não é um Santo Graal de negociação, de fato, não há nenhum Santo Graal de estratégia comercial em qualquer lugar. Todo sistema tem lucrativo e perdeu negócios. Mas, como visto acima, nesta estratégia, o lucro dos negócios lucrativos é cumulativamente maior que as perdas dos negócios perdidos.
Como guia, observei que existem pelo menos 2-3 negociações diárias lucrativas em uma determinada semana (50-60 pips por troca usando gráfico de 5 min), 2-3 negociações de swing rentáveis ​​disponíveis em um mês (200-300 pips por comércio usando o gráfico de 1 hora) e 1-2 transações de longo prazo lucrativas em qualquer ano (cerca de 1000 pips por comércio usando gráficos diários). Usando um plano de gerenciamento de som de dinheiro, você pode obter retorno de 50-100% ao ano em seu patrimônio.
Obrigado por tomar um tempo para ler este artigo.
Espero ter conseguido adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejo a todos vocês, boa sorte na sua negociação!
Eu anseio contra 10 anos de EURUSD e foi lucrativo. A taxa de vitoria foi de cerca de 43% em 1: 1,5, 213 negociações com uma vitória média de 118 pips. USDJPY foi rentável, mas apenas ganhou taxa de 30%
Essa é uma das poucas estratégias que, de fato, apresentaram boa apresentação em mais de 10 anos no gráfico diário. 95% das estratégias que eu vejo on-line não chegam perto, então obrigado. Para não dizer, isso funcionará em vida, mas definitivamente algo a ser observado.
Também mudou minha visão sobre as médias móveis pelo menos por enquanto.

Estratégia de negociação Forex # 3 (sistema simples EUR / USD)
Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 15:13.
À medida que avançamos, descobrimos uma estratégia que se adapta apenas a pares de moedas escolhidos.
Dê uma olhada no próximo sistema de negociação Forex:
Par de moedas: EUR / USD.
Prazo: 30 min.
Indicadores: MACD (12, 26, 9), configurações padrão da Parabolic SAR (0,02, 0,2)
Regras de entrada: Quando o SAR Parabólico fornece sinal de compra e linhas MACD cruzadas para cima - compre.
Quando a SAR Parabólica fornece sinal de venda e linhas MACD cruzadas para baixo - venda.
Regras de saída: saia no próximo cronograma de linhas MACD ou se o mercado começar a comercializar por algum lado.
Por favor, qual é a melhor época em G. M.T para trocar eur / usd.
O melhor momento para trocar par EUR / USD é durante as sessões de Londres e Nova York (8 a 10 horas da GMT).
As horas mais activas são das 13:00 às 17:00 GMT, quando duas sessões se sobrepõem.
Você pode se referir às horas de mercado Forex para obter mais detalhes.
Estou revelando os poderes nessas estratégias que você está postando neste site. Agradeço um milhão. Da minha experiência, encontrei a SAR Parabólica como um indicador muito bom para trocar esse mercado. Apesar de ser bom, também tem alguns lados ruins. Combiná-lo com o MACD, que é um indicador de atraso, parece muito bom, mas eu realmente quero saber se esse método poderia ser usado para GBPJPY e, se possível, a que horas "poderia ser o melhor momento" para trocar esse par.
Certamente pode ser usado para negociar pares GBP / JPY.
Gostaria de ver gráficos de 4 horas, 1 hora ou 5 min, dependendo dos seus objetivos de negociação.
Oi Edward, configurações incríveis! E um grande feedback de você e de outros também, Kudos!
Perante esta configuração, qual é o número máximo de velas em que os sinais podem ser separados?
Nunca colecionei essas estatísticas. Não acho que tenha algum valor para o desempenho futuro desta estratégia.
Excelente site que você tem. Eu tenho uma pergunta sobre esta estratégia. Para um sinal de compra, o cronômetro MACD deve ocorrer quando abaixo da linha zero? Tenho notado que às vezes há sinais quando o MACD não consegue voltar para baixo abaixo de zero e cruzar novamente antes de ir para o lado positivo. Esses sinais pareceriam ser mais fracos.
É um bom comentário, obrigado.
Sua observação é correta. Esses sinais são mais fracos como uma regra. O ideal é que desejamos trocar Longo com cruzamentos de linhas MACD abaixo de zero e ir Curto quando a cruz aparece acima de zero.
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Olá a todos que eu estou feliz hoje, não sei como colocar em palavras que os números estão falando por si mesmos. Eu capturai 299 !! pips bascet poucos pares. MTI obrigado!
Por causa dos ensinamentos dos chefes e do mentor-ship, consegui transformar um balanço de 172 pips em um movimento de 900 pip que completou em 7 dias usando a estratégia de venda 6. Obrigado Chief e MTI.
!!novamente . Adoro a análise de Fibonacci. 80 e mais 60 pips na minha carteira hoje com o NZDJPY e EURUSD.
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Testando uma Estratégia de Futuro da Estrangeira do Euro.
Scalping é algo que intriga muitos comerciantes do sistema. O desafio de fazer negócios pequenos e consistentes do mercado diariamente e arriscar muito pouco é atraente. Com o scalping, geralmente aceita que você está negociando a partir de um pequeno período de tempo, provavelmente de 5 minutos ou menos. A idéia é abrir uma posição e capturar apenas alguns carrapatos de lucro. O recurso é uma vez que estamos negociando de um período de tempo tão pequeno, seu risco é pequeno, portanto, você pode negociar com uma pequena conta. Muitas vezes você terá configurações que produzem altas taxas de ganhos e ocorrem com mais freqüência do que as configurações em um período de tempo maior, como por hora ou diariamente. Existe uma maior freqüência de oportunidades de negociação com o escalpelamento, o que potencialmente pode levar a grandes lucros acumulados em relação ao seu patrimônio inicial.
Movimentos de preço extremo.
Configuração de Gráfico e Regras de Negociação.
Gráfico: EURUSD Período SMA de 5 minutos: 200 Envelope médio móvel: 1,0% da SMA.
Se o preço cruza e fecha abaixo o envelope inferior, então compre no mercado. Se o preço cruza e fecha acima do envelope superior, então venda curto no mercado.
Se o preço cruza e fecha acima o envelope inferior, então saia muito no mercado. Se o preço cruza e fecha abaixo do envelope superior, então saia curto no mercado.
O efeito da escravidão e das comissões.
O sistema de linha de base.
Outros artigos nesta série.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
A menos que eu esqueça alguma coisa, na verdade eu não acho que você precisa ter um deslizamento per se. Como você está comprando baixo e vendendo alto, você pode usar ordens limitadas.
Do ponto de vista prático, você precisará do algo para verificar (no final de cada barra, eu acho) que preço seria necessário para que o sma dispare um sinal e, em seguida, envie o limite de compra / venda antes do tempo.
Claro que, para testar isso de uma maneira conservadora de assumir um preenchimento, você precisará do preço para passar pelo seu nível, ao invés de tocá-lo e # 8211; Isso pode afetar o desempenho, mas deve ser melhor do que o deslizamento.
Andrea, ao realizar backtests, eu realmente prefiro incluir pelo menos uma marca de deslizamento. Com tantos outros aspectos da negociação trabalhando contra um comerciante, eu quero que o sistema lide algum tipo de fricção comercial além de uma taxa de corretagem padrão. Se o sistema puder suportar o backtesting com deslizamento, sentirei muito mais confiança na execução da vida real. No entanto, você está correto quando se desloca para o mercado ao vivo. Utilizar uma ordem de limite é um bom conselho. Obrigado pela ideia.
Estava pensando em algo semelhante. Se o preço fechar acima (abaixo) o envelope, você poderá inserir uma ordem limite para vender (comprar) no fechamento anterior. Somente uma lacuna e execução neste gráfico de 5 m seria incapaz e aqueles pareciam ocorrer muito raramente.
Porque nós não conhecemos o volume por preço em gráficos intradiários (algumas plataformas provavelmente fazem, mas isso seria intrincado), o deslizamento provavelmente ainda precisaria ser levado em consideração. Em outras palavras, suponha que para um longo comércio, o próximo bar abre no fechamento e se manda mais alto. Se apenas um contrato efetivamente negociado no preço de fechamento anterior, minha ordem limite não pode ser preenchida. Por conseguinte, eu só posso levar negócios longos (curtos) onde a barra de entrada tem um mínimo (alto) pelo menos dois (por exemplo) pips abaixo (acima) do fechamento anterior.
Haverá mais derrapagens na negociação real se você trocar apenas as horas de silêncio? O mesmo com a volatilidade talvez?
Isso certamente pode ser verdade, em ambos os aspectos.
Nessa linha, a plataforma TradeStation (9.5) agora tem dois lugares para adicionar deslizamento:
Na página Formatar Estratégia, Propriedades para Todos, guia Geral, Posições Slippage e ser adicionado por troca ou por contrato.
No entanto, se você for na guia Backtesting, há a área Limite de Entendimento de Preenchimento de Ordem, você pode selecionar a segunda opção, & # 8220; Encomendar Entire Order quando o preço de troca exceder o preço limite. & # 8221;
Mas, na próxima área, na guia Backtesting, & # 8220: Suposições de preenchimento de pedidos de mercado & # 8221; você pode optar por aplicar o deslizamento para ordens de mercado e, em seguida, há uma caixa de seleção, & # 8220; Não permitir que o preço de preenchimento esteja fora da barra alta / baixa & # 8221 ;. Essa opção, acredito, remete para a segunda opção na área Limites de Entendimento de Preenchimento de Pedidos, em que é adicionada uma nota, & # 8221; Quando voltar a testar alguns preenchimentos podem ocorrer fora da barra de alcance & # 8230;. & # 8221;
Várias opções para incluir deslizamento dependendo do design do código. Infelizmente, não vi discussões ampliadas sobre essas seleções e suas implicações na TradeStation.
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